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  在本教程中，我们使用两阶段关联法和协整法，基于市场中性统计套利策略实施了高频动态配对交易策略。这种策略基于George J. Miao的研究。我们将这一交易策略应用于美国银行板块股票，使用2012年至2013年的10分钟股票数据对这一策略进行了回溯测试。我们交易策略所产生的复合年回报率高达29.4%，夏普指数为0.968。
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  当市场表现不佳时，这种策略尤其有利可图。利润来自于错误定价，当市场下跌或波动性增加时，很可能会发生错误定价。
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  为了进一步探讨这种策略，我们将策略设计得更为灵活。我们可以通过简单地更改参数，将数据分辨率更改为5分钟、10分钟甚至30分钟。选择最优的进入、结束和止损阈值也是非常重要的。每个人都可以有自己的策略。
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